Quantconnect forex

QuantConnect & # 8211; 알고리즘 트레이딩에 뛰어 들라.
QuantConnect를 통해 프로그래머, 퀀트, PhD, 수학자, 데이터 과학자 등 모든 무료 데이터, 템플릿 전략 및 코딩 라이브러리를 한 곳에서 알고리즘 전략을 개발할 수 있습니다.
QuantConnect 란 무엇입니까?
QuantConnect의 브라우저 내장 IDE는 algo 거래자가 algo 거래자를 위해 설계했습니다. QuantConnect는 C #으로 설계된 오픈 소스, 데스크탑 클라우드 하이브리드 거래 플랫폼 인 Lean Algorithmic Trading Engine ( "Lean")을 기반으로 구축되었습니다. 모든 FXCM 외환 상품을 거래 할 수있는 데이터 무신론자입니다. 이 플랫폼은 이벤트 주도, 멀티 스레드 및 사용자에게 최대한의 제어와 유연성을 제공하기 위해 제작되었습니다.
코딩 유연성 :
QuantConnect는 언어 제한이없는 원시 코드 플랫폼입니다. 캔버스입니다. 원하는대로 원하는대로 칠할 수 있습니다.
Python, C # 및 F #이 모두 지원되며 여기에는 각 언어의 수학 라이브러리가 포함됩니다.
역사적인 외환 시장 진드기, 초 및 분 수준의 데이터는 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
린 클라우드 기반 IDE 덕분에 QuantConnect는 백 테스트를 병렬로 실행하거나 백 테스트 용 REST API를 사용하여 동료보다 최대 20 배 빠른 백 테스트를 수행 할 수 있습니다.
FXCM의 업계 최고의 실행 API와 함께 가장 진보 된 퀀트 플랫폼 중 하나를 사용하십시오.
정교한 Backtesting.
QuantConnect는 워크로드를 수백 대의 시스템으로 분할하고 15 분의 1 초 만에 백 테스팅을 수행하는 강력한 클라우드를 갖추고 있습니다. 모든 유형의 사용자 정의 데이터를 업로드하고이를 알고리즘에 자동으로 스트리밍하여 QuantConnect의 모든 속도 이점을 얻을 수 있습니다.
QuantConnect 커뮤니티.
수천 가지 솔루션 검색 질문 게시 한 번의 클릭으로 알고리즘 복제 숙련 된 콴트의 기술 자문을 얻으십시오. 포럼이나 설명서 라이브러리에서 답변을 얻으십시오.
FXCM에서 QuantConnect를 사용하는 이유는 무엇입니까?
FXCM을 사용하면 QuantConnect의 알고리즘 거래와 결합 된 No Dealing Desk (NDD) 실행 권한을 얻을 수 있습니다. NDD를 사용하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
익명 주문 실행 유동성 공급 업체로부터의 스프레드가 낮음 1.
전략에 대한 제한 없음 스컬핑에 이상적입니다.
1 실행 : FXCM은 유동성 공급자 풀 (pool)에서 입찰 가격을 묻고 FXCM의 거래 데스크 및 NDC (Non Dealing Desk) 실행 모델을 거래 할 때 최종 거래 상대입니다. NDC를 통해 FXCM의 플랫폼은 가장 적합한 직접 입찰을 표시하고 유동성 공급자에게 가격을 묻습니다. 경우에 따라 FXCM은 계정 유형에 따라 NDD 스프레드에 마크 업을 추가 할 수 있습니다. 보급 이외에도, NDD의 거래 비용은 거래의 개통 및 종결시 고정 로트 기반 수수료입니다. 거래 데스크 실행을 통해 FXCM은 일부 또는 모든 통화 쌍에서 딜러 역할을 할 수 있습니다. FXCM이 딜러가 아닌 경우 백업 유동성 공급자가 기입합니다. FXCM의 딜링 데스크는 NDD보다 유동성 공급자 수가 적습니다. 실행 모델 (예 : 이해 상충, 거래 ​​스타일 또는 전략)을 선택할 때 고려해야 할 다른 많은 요소가 있습니다. 실행 위험을 참조하십시오. 참고 : 유동성 공급 업체와의 계약 관계는 회사의 미국 계열사 인 Forex Capital Markets, LLC를 통해 통합되며, 이 계열사는 그룹 계열사에 기술 및 가격을 제공합니다.
제 3 자 제공 서비스 : FXCM은 독립적 인 법인이며 제 3 자 제공 서비스와 관련이 없습니다. FXCM은 제 3 자 제공 서비스의 제품이나 서비스를 보증하지 않습니다. 이 프로모션과 관련된 어떠한 것도 그러한 관할권의 법률이나 규정에 따라 그러한 제안, 권유, 구매 또는 판매가 불법이 될 수있는 관할 지역의 사람에게 제품 또는 서비스를 판매하거나 판매 할 것을 권유하지 않습니다.
데모 계정 : 데모 계정은 실제 시장을 복제하려고 시도하지만 시뮬레이션 된 시장 환경에서 작동합니다. 따라서 실제 계정과 구별되는 주요 차이점이 있습니다. 실시간 시장 유동성에 대한 의존성 부족 및 실제 계정에서 거래 할 수없는 일부 제품의 가용성을 포함하되 이에 국한되지는 않습니다. 데모 환경에서 주문을 실행할 때의 운영 기능으로 인해 비정형적이고 신속한 트랜잭션이 발생할 수 있습니다. 거절 된 명령의 부족; 및 / 또는 미끄러짐의 부재. 데모 계좌의 업데이트가 실제 계좌의 업데이트와 항상 일치하지 않을 수 있기 때문에 마진 요구 사항이 실제 계좌의 요구 사항과 다른 경우가있을 수 있습니다.
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알고리즘 트레이딩 : 알고리즘 트레이딩은 개인적인 상황과 거래 목적을 고려하지 않습니다. 그러므로 개인적인 추천이나 투자 조언으로 간주해서는 안됩니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.
FXCM에 대해서.
인기있는 플랫폼.
소프트웨어 시작.
추가 자료.
고객 서비스.
FXCM 정책.
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선구적인 내일의 거래.
연구, 백 테스트 및 투자 투자.
무료 가입.
어떻게 작동합니까?
브라우저 IDE에서 알고리즘 작성,
템플릿 전략 및 무료 데이터 사용.
무료 데이터에 전략을 디자인하고 테스트하고 준비가 완료되면 중개인에게 배포하십시오. 여러 프로그래밍 언어로 코드를 작성하고 수 백 개의 서버 클러스터를 활용하여 주식, 외환, CFD, 옵션 또는 선물 시장에서 전략을 분석하기 위해 백 테스트를 실행하십시오.
QuantConnect는 클라우드 컴퓨팅과 개방형 데이터 액세스를 결합한 퀀트 거래의 차세대 혁명입니다.
비교할 수없는 속도.
데스크톱 컴퓨터에서 제도적 속도로 서버 팜을 활용하십시오. 이전보다 훨씬 빠르게 아이디어를 반복 할 수 있습니다.
대규모 데이터 라이브러리.
우리는 1998 년부터 미국 주식, 옵션, 선물, 기초, CFD 및 Forex를 다루는 방대한 양의 무료 400TB 틱 해상도 데이터 라이브러리를 제공합니다.
세계 최고 수준의 집행.
우리의 실시간 거래 알고리즘은 Equinix (NY7)의 시장 서버 옆에 함께 배치되어 신속하고 안정적이며 신속하게 시장에 실행됩니다.
훌륭한 아이디어가 있습니까? 그것을 밖으로 시험하게 하십시요! 알고리즘을 시작하십시오.
전문적인 품질, 공개 데이터 라이브러리.
진드기에서 일일 해결에 이르기까지 글로벌 시장에 걸쳐 신중하게 큐 레이션 된 데이터 라이브러리로 전략을 수립하십시오. 데이터는 거의 매일 업데이트되므로 가능한 한 최신 데이터와 생존자 편견에 대해 역행 할 수 있습니다.
우리는 29,000 개 이상의 주식을 거래하는 모든 기호에 대해 1998 년 1 월로 돌아가는 주식 틱 데이터를 제공합니다. 가격은 QuantQuote가 제공합니다.
게다가; 우리는 1998 년부터 900+ 지표에 대해 가장 인기있는 8,000 개의 기호에 대한 Morning Star Fundamental 데이터를 보유하고 있습니다.
Crypto, Forex & amp; CFD.
우리는 FXCM 및 OANDA가 제공하는 모든 주요 경제를 포괄하는 100 개의 통화 및 70 개의 CFD 계약을 제공하는 것 외에도 GDAX의 암호화 알고리즘 거래로 세계를 이끌고 있습니다. 모든 데이터는 틱 해상도로 제공되며 2007 년 4 월에 시작되며 매일 업데이트됩니다.
CME, COMEX 및 GLOBEX에서 거래되는 모든 계약에 대해 2009 년 1 월부터 선물 틱 거래 및 견적 데이터를 제공합니다. 데이터는 매주 업데이트되며 AlgoSeek에서 제공합니다.
우리는 2007 년부터 ORPA에서 거래되는 모든 옵션에 대해 옵션 거래 및 분당 최대 금액의 견적을 제공하여 수백만 건의 계약을 처리합니다. 데이터는 48 시간 이내에 업데이트되며 AlgoSeek에서 제공합니다.
무료 FX 및 CFD 데이터 다운로드 - 데이터 라이브러리 둘러보기
팀 공동 작업.
커뮤니티에서 새로운 친구를 찾고 팀 코딩 기능과 함께 협력하십시오! 프로젝트를 공유하고 입력하는 즉시 코드를 볼 수 있습니다. 라이브 액세스를 허용하고 라이브 알고리즘을 함께 제어 할 수도 있습니다. 내부 인스턴트 메시징을 사용하여 장래의 팀원이 힘을 합칠 수있게하십시오!
안전한 지적 재산.
우리의 초점은 알고리즘 거래 플랫폼을 제공하고 귀중한 지적 재산을 보호하는 것입니다. 우리는 항상 먼저 인프라 및 기술 제공 업체가 될 것입니다. 실시간 거래 준비가 끝나면 브로커를 통해 도움을 드리겠습니다.
선도적 인 중개 회사를 통해 실행하십시오.
우리는 최고의 실행력과 최저 비용을 제공하기 위해 세계 최고의 브로커와 통합했습니다.
EQUITY FOREX 미래 옵션.
$ 1 MINIMUM, $ 0.005 / SHARE.
업계 대륙간 상호 작용하는 중개인은 1 개의 계정 및 기업에있는 가장 낮은 요금의 어떤을 가진 주식, 선물 및 선택권 시장에 모두에 접근을 제공합니다.
로트 당 0.07 파운드부터.
스프레드가 낮고 직접적인 시장 접근이 가능하기 때문에 FXCM은 투명한 수수료, 뛰어난 채움 및 낮은 예금으로 FX에 대한 액세스를 제공합니다.
스프레드 시트.
1995 년에 설립 된 OANDA는 모든 주요 글로벌 시장을 포괄하는 스프레드 기반 수수료로 FX 및 CFD에 대한 액세스를 제공합니다.
무역 암호화 통화.
Bitcoin, Etherum 및 LiteCoin을 완전히 규제 된 미국 기반 거래소에서 거래하십시오.
FOREX CFD 신용도.
제지 무역.
QuantConnect 및 무역; Paper Trading을 사용하면 라이브 시장 조건을 시뮬레이션하고 모델링 수수료 및 주문을 채워 넣기 전에 전략을 테스트 할 수 있습니다.
세계 최고의 중개 거래 집행.
지원되는 중개 회사.
브로커리지 파트너 사 덕분에 FXCM Brokerage 및 OANDA Brokerage 고객을 대상으로 무료 실시간 거래를 제공 할 수 있으므로 전략을 완전히 무료로 백 테스트하고 교환 할 수 있습니다.
이벤트 중심 전략.
알고리즘을 설계하는 것이 더 쉬울 수는 없습니다. 필요한 기능은 두 가지 뿐이며 다른 모든 기능을 처리합니다! 전략을 초기화하고 요청한 데이터 이벤트를 처리하기 만하면됩니다.
웹 기반 전체 C # 컴파일러로 자동 완성 된 새로운 표시기, 클래스, 폴더 및 파일을 만들 수 있습니다. 우리는 최선의 알고리즘 설계 경험을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.
잠재력을 활용하십시오.
옵트 인 사용자는 투명한 전문 전략 대시 보드에서 헤지 펀드 고객에게 전략을 제시 할 수 있습니다. 전략은 QuantConnect의 백 테스팅 및 라이브 거래로 검증되어 타사 코드에 대한 중립적 인 검토를 제공합니다.
관심있는 헤지 펀드 (hedgefunds)는 QuantConnect를 통해 직접 귀하에게 연락하여 전략을위한 고용 또는 자금 제공을 할 수 있습니다!
우리 커뮤니티에 가입하십시오.
우리는 세계에서 가장 규모가 큰 양적 거래 공동체 중 하나이며, 우리 지역 사회를 통한 전략을 수립, 공유 및 논의합니다. 과학, 수학 및 금융의 새로운 영역을 탐험하면서 세계에서 가장 밝은 사람들과 대화하십시오.

태그 : quantconnect.
미국 외환 시장 선두 주자 인 FXCM (NASDAQ : FXCM)은 클라우드 기반의 알고리즘 거래 플랫폼 인 QuantConnect와 실시간 거래 통합을 시작했다고 발표했다. 현재 브로커 & 미국의 고객 만이이 서비스를 사용할 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오.
외환 산업 뉴스.
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Quantconnect forex
방금 QuantConnect (quantconnect)를 발견했는데, Quantopian과 비교하기를 원했습니다.
Quantopian = 미국 주식.
QuantConnect = 미국 주식, Forex 전공.
과거 기록 데이터 :
Quantopian = Minute (2002 년 3 월 1 일까지)
QuantConnect = 분, 초 (1998 년 1 월 1 일까지)
Quantopian = 대화 형 중개인, E-Trade.
QuantConnect = 대화 형 브로커, Tradier Brokerage.
Quantopian = 브라우저 기반 Python.
QuantConnect = 20 달러 / 월 (파트너가 된 중개인과 거래하는 경우 비용이 더 낮을 수 있음)
Quantopian = 라이브 거래 개인 계좌, Quantopian Open 월간 콘테스트, 유료 헤지 펀드 매니저가 될 수있는 기회.
QuantConnect = 실시간 거래 개인 계좌, 투자자로부터 자금 조달 기회.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbspBusiness Model & 라이브 전략을 전개 할 때 중개 회사로부터 수익을 얻습니다. 2.0 sharpe보다 큰 전략에 관심이 있으시면 QuantConnect의 투자 파트너로부터 자금을 구할 수도 있습니다. 이를 통해 $ 500k ~ $ 10M를 인상하여 전략을 확장하고 투자 수익을 공유 할 수 있습니다. 장기적으로 우리는 개인 투자자가 알고리즘 트레이딩 전략을 사용할 수있게하고 싶습니다.
또한 우리는 서버를 커버하기 위해 적은 비용을 들여 자신의 계정을 거래 할 수있는 방법을 제공 할 것입니다. 우리는 엔지니어를 사랑하고 당신을 행복하게 지키고 싶습니다. :) 기본 백 테스트는 항상 무료이며 위험없이 아이디어를 테스트 할 수있는 기회를 제공합니다. "
비교할 다른 항목은 무엇입니까? 누군가가 QuantConnect를 시도 했습니까?
QuantConnect의 포럼을 한눈에 볼 수 있으며, 나는 콴토 피안 (Quantopian)이 초기 진입 점으로 더 좋다고 말합니다. QuantConnect는 각 하위 포럼을 상세히 조사하기 위해 많은 노력을합니다. 최근의 활발한 활동을 알려주세요. 콴토 피안 (Quantopian)은 포럼을 개선 할 필요가 있지만 접근성이 있어야합니다.
작년 틱 데이터와 두 번째 막대로 무언가를 시도했을 때 나는 QuantConnect를 시도했습니다. 그들의 뒤쪽 테스터는 놀라 울 정도로 빠르지 만 콴토 피안만큼 강력하지는 않습니다.
나는 결과에 의지 할 수 있었기 때문에 결국 콴토 피안으로 옮겼습니다. 더 중요한 것은 C #보다 파이썬으로 더 많은 것을 할 수 있기 때문입니다.
Python & gt; 기음#. 나는 그것을 커버한다고 생각한다.
나는 또한 파이썬 때문에 콴토 피안을 고수한다. 그러나 옵션을 가지고있는 것이 좋다.
와우 퀀치 커넥트 (Wow QuantConnect)는 정말로 진화하고 있으며 작년에 확인해 보았지만 너무 좋아 보이지 않았습니다. 이제는 SMS 알림, 모바일 인터페이스가 있으며 플랫폼은 오픈 소스입니다. 그러나 지역 사회에서 그는 아마도 더 좋을 것이고 우리는 멋진 대회를 가질 것입니다.
파이썬은 시작하기가 쉽지만 C #은보다 적절한 언어입니다. 먼저 코드를 구조화하는 것이 빠르고 쉽습니다. 그러나 주로 Windows 기반 언어입니다.
여기서 두 알고리즘의 결과를 비교하는 것은 흥미로울 것입니다. 더 나쁜 성능을 가진 것이 더 현실적이어야합니다.
파이썬은 C #보다 느리지 만 않습니다. Pypy는 벤치 마크에서 C #을 능가하며 apperently Q는 속도와 같이 C에서 수행 할 수있는 cython을 사용합니다 (최적화되지 않은 경우에는 해석기없이 파이썬이됩니다.).
Q에서 구조화 할 때 주된 문제는 하나의 파일 만 가질 수 있다는 것입니다. 그들이 repo 기능을 가지고 있다면 나는 행복 할 것이다. (나는 bitbucket이나 github에 디렉토리를 둘 수 있으며, 여기서는 실행할 수 있고 아마도 여기에서 편집 될 수있다). C #에 많은 양의 코드를 넣는 것도 그다지 좋지 않습니다.
비교하고 싶다면 동일한 알고리즘을 사용하십시오. 하루에 여러 번 시장 데이터에 의존하고 두 사이트에서 한 달에 한 번 주식을 재조정하지 않고 살아야합니다. 상단에있는 사이트가 가장 좋습니다.
QuantConnect는 morningstar 또는 기타 시장 전체의 기본 데이터에 액세스 할 수 없습니다. 거대한 천둥 소리.
콴토 피안이 커뮤니티 보드에서의 경쟁과 어떻게 비교되는지, 때로는 콴토 피안 (Quantopian)을 완전히 칭찬하지 않는 방법으로 논의하는 것이 좋다고하는 사실은 많은 이야기입니다.
슈퍼 공개, 공개 및 개인. 저것을 위해 Quantopian까지 최고야! VC의 회의에서 회의록을 게시 할 때까지 기다리고 있지만.
그래, 여기 Quantopian Rocks. 파이썬은 갈 길이 멀다. 나는 단지 Quantopian이 옵션, 외환 및 선물을 지원하고 싶습니다. 또한 나는 QuantConnect의 Backtest가 초고속으로 진행된다는 사실을 알고 있습니다. Quantopian이 농장 속도를 높일 수 있다면 좋을 것입니다. 그러나 지금까지 나는 전환 할 생각이 없다 : D.
오픈 알 고 (open algo) 공간에서 약간의 경쟁이 가열 될 수있는 것처럼 보입니다.
사용에 대한 좋은 점은 이론적으로 언어를 사용하여 (파이썬조차도) 전략을 작성해야한다는 것입니다. 나는 이것이 QuantConnect의 문서 보관소에있는 것 같아요.
기본 데이터는 Q에서 큰 이점입니다. 하지만 분명히 돈 문제 일뿐입니다. Morningstar에 현금을 기부 할 수 있다면 자신의 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 분명히 몇 가지 차이점이 있습니다. 하나만 사용해야한다고 생각하지 않습니다. 둘 다 Interactive Brokers를 지원하기 때문에 두 플랫폼 모두에서 하나의 계정을 교환 할 수 있습니다. 내 말은, 왜 안돼?
dotnet 1.0 이후로 C # 팬이되어 Q가 수행하는 것과 동일한 서비스 중 일부를 제공 할 수 있는지 확인하기 위해 QC를 약간 수행해야합니다. 그래서 대부분 개방적이고 주로 무료 인 웹 기반 커뮤니티 중심의 거래 플랫폼입니다. 이제 이것이 일이 될 것입니까?
경쟁이 좋다. 두 플랫폼 모두 개발에 초점이 맞춰져있다. Hedgefund 최종 사용자와 퀀트를 위해 진화하고 있다고 생각한다. Java 인 경우에만 사람들이 왜 Microsoft에 연결되는지 알 수는 없습니다.
QuantConnect가 경쟁하는 군중 출처의 헤지 펀드를 설립 할 계획이 아니라면 Quantopian은이를 직접 경쟁자로 보지 않을 것이라고 생각합니까?
내가 읽은 것으로부터, 퀀트 커넥트는 당신의 전략이 충분하다면 $로 당신을 소개 할 것입니다. 어떤 돈이나 얼마나 효과적인지 또는 언제까지 행해졌는지 확실하지 않습니다. 하지만 그래, 최종 목표의 다양한 차이. Q는 PaaS를 포기했습니다 (또는 VC가 더 많이 언급했는데, PaaS로 평가 한 것만으로는 충분하지 않습니다.
내가 들었던 것에서 Microsoft는 모든 소스를 공개 할 것입니다. 기술적으로는 MS 전용 게임이 아닙니다. Plus QC는 Mono를 기반으로하므로 모든 클라우드 서비스를 사용하여 엔진을 실행할 수 있습니다.
흥미 롭 군. QuantConnect가 동일한 기관의 순수 알파 & # 39; 시장을 콴토 피안 (Quantopian)으로, 또는 온라인 베팅 모델 ( "나는 말에 $ 100K를 넣었습니다. 나는 알호 # 7"을 의미했습니다. 후자의 경우 콴토 피안을 보완 할 수 있습니다. 알 고스가 레이스 말 (또는 슬롯 머신 등)과 같이 합법적으로 취급 될 수 있다면 거대한 시장이 될 수 있습니다. 맞습니까?
이러한 베팅 패러다임은 미국 이외 지역으로 날아갈 수 있습니다. 예를 들어 영국은보다 유연한 "거래" 환경. 그러나 여기에서는 시장 거래소와 주요 금융 기업 (그리고 의회에서 지불 한 로비스트)이 창의적인 투자 계획을 의도적으로 억제한다고 생각할 수도 있습니다. 예를 들어 온라인 도박에 대한 전국 모라토리엄을 생각해보십시오. 연방 정부가 범죄는 아니지만 온라인 도박을 둘러싼 법률로 인해 사실상 불법입니다. 그러나 케이맨 군도에 상점을 세우고 투자 파트너가 다양한 알 고에 베팅을 할 수 있도록 허용 할 수 있습니다.
미국에서는, 적어도 작은 감자로 요리를한다면 꽤 똑바로 견인해야합니다. Jamie Dimon과 Whalers (그리고 그들의 ilk)는 비록 다른 규칙에 의해 요리하는 것처럼 보입니다.
이 정확한 질문을 개략적으로 보여주는 파워 포인트가 있습니다.
C #, 파이썬 및 F #. QC의 C #뿐 아니라 추가 리소스는 Q에서보다 강력합니다. 두 플랫폼 모두에서 개발할 수 있습니다. 인프라 및 C # 대기 시간은 파이썬 (Cython, Iron Python 등)의 반복을 피 웁니다. Py에서 개발하는 것이 훨씬 쉽습니다. 파이썬에서 개발 및 테스트 한 다음 C #에서 라이브 배포를 위해 코드를 다시 작성합니다. 그것은 많이 설명해야합니다.
파이썬 자체는 훌륭하지만 numpy / SciPy / Pandas와 결합 할 때만 강력한 연구 도구가됩니다. 이러한 프레임 워크가 QC에 통합되어 있습니까?
QC에 연구 환경이 있습니까? 마지막으로 거기에 체크 한 건 없었습니다.
웹 IDE에서 개발을 하시겠습니까? 아니면 컴퓨터에서 로컬로 개발할 수 있습니까?
3 년간의 백 테스트 데이터가 중요합니다. 분열로 인한 고장의 수수료입니까?
(이상적으로는 일일 막대 일지라도 데이터가 훨씬 더 많이 돌아가고 싶습니다.) QC가 VIX와 같은 기능에 더 잘 액세스 할 수 있습니까? Q에서 VIX를 사용하는 것은 어색하고 오류가 발생하기 쉽습니다.
라이브 거래에서는 작동하지 않습니다. (Quandl이 전날의 데이터를 얻기 위해 Q가 너무 늦게 업데이트 됨).
왜 C #. C ++ 프로그래머입니다. 그것이 C ++이라면 확실히 시도 할 것입니다.
QC에서는 선택 사항입니다.
연구 환경은 LEAN을 기반으로 진화하여 매우 빠릅니다.
그렉 - 네, 문질러 닦았습니다.
Py에서 작업하기를 원한다면 QC를 고려할 이유가 없습니다. QC 파이썬과 F #은 베타 버전이며 갈 길이 멀다. [업데이트 : 파이썬은 진화하여 고해상도 데이터에 대한 접근이 장점 임]
& quot; 경쟁 & quot; 정말. 그럴 사건이 없다. 두 플랫폼 모두 특정 목표를 가진 사용자에게 유용합니다. Q에서는 분명히 HFT 또는 중간 주파수 모델을 개발하지 않고 있습니다. Q의 모델은 설계 상 대기 시간에 민감하지 않습니다.
대기 시간에 민감하지는 않지만 지연 시간이 개선되는 전략에 대해서는 QC에 대한 데이터 분석이 중요합니다.
미국 주식 : 틱, 초, 분, 시간, 매일.
Forex : Tick, Sec, Min, Hour, Daily.
Quantopian & quot; 파이프 라인 & quot; 동적 우주 선택을위한 강력한 리소스입니다. 이것과 동등하거나 QC의 AlphaLense가 아닙니다. 연구를 위해 Q와 가까운 것은 없지만 그 연구를 실시간 거래로 가져 가려는 워크 플로에있어 Q는 제한적입니다.
데이터를 오프라인 분석에 사용할 수 있도록하는 것이 중요합니다. 일부 "전략적"인물이 있어야합니다. 이유는 Q가 왜 우리와 함께 우리의 뒷 테스트 무역 기록을 공유하지 않기로 결정했는지 추론합니다. QC에서는 거래 로그를 다운로드하여 추가 분석을 위해 내부적으로 실행할 수 있습니다. LEAN (zipline equivalent)을 설치하고이를 내부적으로 거래 실행 엔진으로 사용할 수 있습니다.
QC의 주요 가치는 지역 개발 능력이며 오프라인 분석을위한 데이터를 소유하고 있습니다. 품질 관리의 거래 엔진은 zipline과 같은 포크로 제공되지만, 알고있는 한 zipline은 내부적으로 실행 엔진으로 설치할 수 없습니다.
저는 콴토 피안 (Quantopian)이 만들어 낸 것이 값 비싸기 때문에 파이썬에서 R & amp; D를하고 싶습니다. 언젠가 Q에 대한 원시 TICK 데이터에 액세스 할 수 있기를 기대합니다.
자연스러운 진행은 "주파수"에 관계없이 향상된 실행 속도를 향한 것이다. 공룡 펀드 매니저처럼 다시 균형을 잡더라도 스피드는 내가 알파를 수확 할 수있는 지역입니다. 파이썬은 C #의 대기 시간을 결코 달성하지 못할 것이며, C #은 리눅스 / C ++의 대기 시간과 절대로 일치하지 않을 것입니다. Python은 일별 해결을 위해 조정되었거나 심지어 분 해상도 = 저주파 거래를 조정했습니다.
거래를 위해 모델을 모든 API로 이식하는 것은 매우 간단해야합니다. Quantopian이 이것을 허용하면 게임 체인저가 될 것입니다.
QuantConnect는 초보자에게 절대적으로 큰 도움이됩니다. 그들의 마케팅 전략에 대한 모든 노력에도 불구하고.
Quantopian의 가장 큰 문제점은 속도입니다. 백 테스트가 점점 더 느려지므로 QuantConnect와 달리 코드를 실행하기 위해 전용 머신을 구입할 수 없습니다.
Quantiacs 및 AlphaLabs와 같은 다른 플레이어도 있습니다.
필자가 생각하기에 마진과 회계 (또는 안)가 중요하며 이에 대해 더 많은 것을 밝힐 수있는 사람이라면 고맙겠습니다.
Thu, 2015 년 9 월 3 일 오후 6:43, QuantConnect의 JB는 다음과 같이 썼습니다.
콴토 피안이 할 수있는 최선의 방법 중 하나는 비 마진 계정 테스트를 위해 set_nonmargin ()을 제공하는 것입니다. Quantopian 회원은 예를 들어 Robinhood에서 어떤 일이 일어날 지 시뮬레이션 할 수 없으며 Interactive Brokers에서 여백 계정이없는 사람들을 시뮬레이션 할 수 없습니다. 증거금 부족으로 인해 비합리적 인 충만한 홍수가 발생합니다. 사람들은 낙관적 인 태도로 살아가는 것을 보게됩니다. 좋은 징조가 아닙니다.
안녕, 2 센트. 나는 QC에서 시작했고, 나는 최근에 이곳으로 이사했습니다.
QC에서 유니버스 선택은 매우 느리며 200-300을 초과하면 일반적으로 오류가 발생합니다. 어느 것이 진짜 똥이다.
여기서 모든 것을 문제없이 선택할 수 있습니다. 분명히 데이터베이스가 잘 구성되어 있습니다.
QuantConnect를 사용해 보았는데 문제가 없습니다. 나는 확실히 파이썬에 C #을 선호한다. 나는 콴토 피안을 향해 표류하고 있습니다. 더 안정적으로 보이고 자본에 접근 할 수있는 더 많은 기회가있는 것 같습니다. 나는 그들이 경쟁력을 유지하고 싶다면 콴토 피안은 C # 코딩과 어쩌면 다른 언어를 제공해야한다고 생각합니다.
죄송합니다. 무엇인가 잘못되었습니다. 다시 시도하거나 의견을 보내서 문의하십시오.
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