Rsi를 사용하여 옵션 거래

RSI 표시기를 사용하여 SPY를 거래하는 방법.

모든 위대한 상인에게는 속임수가 있습니다. 이러한 각각의 기회는, 당신이 원한다면, 언제 거래를 시작할시기와 종결 시점을 알려주는 미리 정의 된 시장 조건입니다. 내 가방에 잠시 들어 있었던 것은 RSI (Relative Strength Index) 표시기가 30에 도달하면 스파이를 사려고하는 것입니다. MO는 긴장을 늦추지 않고 너무 욕심을 갖지 않는 것입니다. 정확히 무엇을 의미합니까? 나는 본능과 경험의 어렴풋한 아말감에서이 무역에 대한 나의 접근 방식을 항상 기반으로했지만, 수익을 극대화한다는 이름으로 체계적으로 가능성을 탐구하기로 결정했습니다.

그래서 나는 다음과 같은 연구를 뒷받침했다. 10,000 달러의 잔고로 1993 년부터 현재까지 RSI가 30을 기록 할 때마다 SPY를 구입했습니다. 그런 다음 다른 종가 거래로 3 %의 손익을 설정하고 손익을 변경 (상단 표 참조) 한 다음 손절매를 변경하고 이익률을 11 %로 설정했습니다 (하단 테이블).

나는 또한 무역에 대한 비교 연평균 성장률 (Compound Annual Growth Rate, CAGR)을 포함 시켰지만 대부분의 거래는 겨우 몇 주간 지속되었다. RSI 표시기를 사용하여 SPY를 거래하는 것은 포괄적 인 장기 전략이 아니며 특정 조건이 발생했을 때이를 활용할 수있는 기회 일뿐입니다.

손익 측면에서 3 %의 손익 손실과 11 %의 이익 증가가 있었을 때 가장 좋은 결과를 얻었습니다 (여기서 거래를 볼 수 있습니다). 내가 탐욕스럽고 15 %를지지했다면 나는 많은 돈을 잃었을 것이다. 또한 대부분의 방향성 거래와 마찬가지로 성공률은 모든 거래에서 50 %에 가깝습니다. 좋은 방향성 거래자는 성공 확률이 항상 50-50이며, 거래가 중단되는 시점과 성공한 거래를 종료하는 시점을 알면 돈을 벌 수 있음을 잘 알고 있습니다.

나는 또한 RSI의 짧은면을 다시 테스트했다. RSI 수치가 70의 상한을 넘었을 때 SPY를 판매하지 못하는 경우가 있습니다. 이 트릭이 어떤 경우에 작동하는 것으로 알고 있지만 SPY에서 제대로 작동하지 못하고 모든 테스트가 모두 끝났습니다. 나는이 접근법이 높은 베타 개별 주식에 대해 최상으로 작용할 것으로 생각한다.

여러분 중 대부분은 나를 옵션 상인으로 알고 있지만 다음 두 가지 이유로이 연구를 수행했습니다 : (a) 저의 공개 전략 중 하나 (여러 전략을 교환하고 싶습니다)를 알리고 (b) 알몸으로 사용할 수 있는지 확인하기 위해 내 신용 스프레드 거래의 RSI 번호. 후자에 관해서는, RSI의 일반적인 추세를 사용하여 성공 확률을 높이더라도 (다른 게시물의 경우보다) 신용 스프레드 거래 전략에서 RSI 번호를 사용하는 쉬운 방법을 식별 할 수 없었습니다. Tastytrade의 폭력배는 RSI와 옵션 거래에 대한 훌륭한 연구를 수행했으며 다음 비디오는 가치가 있습니다.

RSI 지표 무역은 1 년에 몇 번만 할 수있는 거래입니다. 몇 주 안에 포트폴리오에서 몇 퍼센트 포인트를 손쉽게 얻을 수있는 방법이라고 생각하십시오. 올바른 시장 조건을 지켜보고 그 날을 붙잡기 만하면됩니다.

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옵션 거래를위한 주요 기술 지표.

거래 스타일과 거래 할 증권에 따라 거래자가 사용하는 기술 지표가 수백 가지 있습니다. 이 기사는 옵션 거래와 관련된 몇 가지 중요한 기술 지표를 중점적으로 다룹니다. (기술적 인 거래 나 옵션이 당신을위한 것인지 확신하지 못한다면, Stock Trader Types 소개를 확인하거나 자습서를 통해 원하는 스타일을 결정하십시오.)

이 기사는 독자가 기술 용어에 관련된 옵션 용어 및 계산법에 익숙하다고 가정합니다.

옵션 거래는 어떻게 다른가요?

일반적으로 기술 지표는 단기 거래에 사용됩니다. 일반적인 주식 거래자와 비교할 때 옵션 거래자는 거래의 추가적인 측면을 찾습니다.

이동 범위 (어느 정도 - 변동성), 이동 방향 (어느 방향) 및 이동 지속 시간 (얼마나 오랜 시간)

옵션은 부채가있는 자산이므로 (옵션의 감퇴시기 참조) 옵션 기간은 보유 기간이 중요합니다. 주식 거래자는 지위를 무기한으로 유지하거나 단기 마진 레버리지 위치를 현금 보유로 전환 할 자유가 있습니다. 그러나 옵션 트레이더는 옵션 만기일을 지정하여 옵션 기간을 무기한 보유 할 수없는 제한된 기간으로 제한됩니다. 따라서 타이밍 요소를 고려한 올바른 거래 전략을 선택하는 것이 중요합니다.

위의 제약 때문에 옵션 거래에 적합한 기술적 지표의 거의 대부분은 과매 수 및 과매 시장, 따라서 가격 반전 및 관련 추세를 나타내는 경향이있는 모멘텀 지표입니다.

다음 기술 지표는 일반적으로 옵션 거래에 사용됩니다.

최근 이익의 크기를 최근 손실과 비교하여 자산의 초과 매매 및 과매도 상태를 결정하려는 기술적 모멘텀 지표.

RSI는 옵션 거래에 어떻게 유용합니까?

RSI는 과매 수 및 과도한 증권 조건을 결정하려고 시도합니다. 따라서 과매도 또는 과매매 상태가 확인되면 단기 가격 변동, 오히려 수정 및 반전에 대한 중요한 징조를 제공합니다.

RSI는 지수 대신에 개별 주식에 대한 옵션 (인덱스 대신)이 가장 잘 작동합니다. 주식은 과매 수 및 과매도 조건을 인덱스에 비해 더 자주 보여주기 때문입니다. 유동성이 높은 베타 주식에 대한 옵션은 RSI를 기반으로 한 단기 트레이딩에 가장 적합한 후보자입니다. (예를 들어 RSI에 대한 Investopedia의 자세한 기사를 확인하십시오)

일반적으로 따르는 표준 매개 변수로서 RSI 값의 범위는 0-100입니다. 70을 초과하는 값은 초과 매수 수준을 나타내고 30 이하는 초과 매도를 나타냅니다.

모든 옵션 거래자는 옵션 평가에 대한 변동성의 중요성을 알고 있습니다. Bollinger 밴드는 보안의 최근 가격 움직임을 기반으로 동적으로 생성 된 밴드 내에서 상위 및 하위 범위를 식별 할 수 있도록 기본 보안의 이러한 측면을 포착합니다.

Bollinger Bands에서 파생 된 두 가지 중요한 징후 :

밴드는 최근 주가 움직임에 따라 변동성이 증가하거나 감소함에 따라 확장 및 축소됩니다 (확장은 변동성이 크다는 것을 나타내며 수축은 변동성이 낮음을 나타냄). 따라서 상인은 전환을 기대하는 옵션 포지션을 취할 수 있습니다. 현재 시장 가격은 임의의 이탈 패턴에 대해 현재 밴드 범위에 대해 평가 될 수 있습니다. 톱 밴드 위의 브레이크 아웃은 구매 매수 나 통화 단가에 이상적인 징후 인 과매 수 시장을 나타냅니다. 낮은 밴드 아래의 브레이크 아웃은 지나친 시장 - 낮은 변동성으로 통화를하거나 단기 매매를 할 수있는 기회를 나타냅니다. 변동성을 평가하려면주의를 기울여야합니다. 변동성이 낮은 옵션을 선택하는 것이 더 저렴한 옵션을 제공하는 반면, 변동성이 높은 옵션은 쇼트 더 높은 프리미엄을 제공하기 때문에 유용합니다.

Bollinger 밴드를 보면서 상인은 원하는 값을 자유롭게 사용할 수 있습니다. 일반적으로 따라 오는 값은 위쪽 및 아래쪽 밴드의 경우 단순 이동 평균의 경우 12이고 표준 편차의 경우 2입니다.

고 빈도 옵션 거래자의 경우 IMI 지표는 일중 옵션 거래에 베팅하기위한 기술적 인 지표를 제공합니다. 그것은 intraday 촛대 및 RSI의 개념을 결합하여 과매 수 및 과매 시장을 나타내는 일중 거래에 적합한 범위 (RSI와 유사 함)를 제공합니다. 그러나 강한 가시적 인 상승 / 하강 추세가있을 때, 모멘텀 지표는 종종 과매 수 / 매도 기회를 보여주기 때문에 가격 움직임의 "추세"에 대해 더 알고 있어야합니다. 트렌드를 인식하고 추가적으로 IMI를 사용하면 상인은 중간 가격 충돌시 하락하는 중간 시장에서 중간 인 날 수정 및 짧은 포지 션으로 상승 시장에서 긴 포지션을 확보 할 수있는 잠재력을 발견 할 수 있습니다.

IMI는 다음과 같이 계산됩니다.

1. Close & gt; 개방 : 이득 = 이득 (n-1) + (닫기 - 개방); 손실 = 0.

Close & lt; Open : Losses = Loss (n-1) + (Open - Close); 이득 = 0.

3. 지난 n 개의 선택한 기간에 대한 손익을 추가합니다.

4. IMI = 100 x (게인 / (게인 + 손실))

옵션 포지션을 활용 한 레버리지의 이점을 취한 IMI 지표 (적절한 추세 사후 지표와 함께)는 옵션 거래를위한 훌륭한 기술 지표를 제공합니다.

이 공식은 거래자가 n에 대해 원하는 값을 사용할 수있는 유연성을 제공합니다. 결과 값은 일반적으로 초과 구매 시장을 나타내는 70 이상이며 과매도 시장을 나타내는 30 이하입니다. 해석은 위에 논의 된 RSI와 유사합니다.

RSI 바스켓에 더해 MFI는 가격 및 볼륨 데이터를 결합하여 주식의 가격 추세를 확인하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. 볼륨 가중치 RSI라고도합니다.

물량을 계산으로 고려하면 MFI 지표는 최근 기간 (14 일 권장) 동안 주식의 유입 및 유출량에 대한 중요한 정보를 제공합니다.

볼륨 데이터에 대한 의존성으로 인해 MFI 지표는 주식 기준 옵션 거래 (지수 기반 대신)에 적합하며, 잦은 일중 거래 대신 장 기 옵션 거래가 유리합니다. 거래자는 MFI 지표가 주가와 반대 방향으로 움직이는 경우를 찾습니다. 이는 추세 반전을 예측하는 주요 지표가 될 수 있기 때문입니다.

일반적으로 Money Flow Index의 결과 값은 초과 매도를 나타내는 20과 Overbought를 나타내는 80입니다.

Put call ratio는 Put 옵션의 거래량과 통화 옵션의 비율을 나타냅니다. Put Call 비율의 절대 값 대신에, 가치의 변화는 전체 시장 감정의 변화를 나타냅니다.

높은 가치에서 낮은 가치로의 이동은 강세를 나타내며 거래자가 더 많은 통화를 선택하는 것을 의미하는 반면, 낮은 가격에서 높은 가치로의 이동은 시장에서 더 많은 관심을 갖는 곰 같은 경향을 나타냅니다.

미결제 옵션은 옵션의 미결 계약 또는 미결 된 계약을 나타냅니다. OI는 반드시 특정 상승 추세 또는 하락 추세를 나타내는 것은 아니지만 특정 추세의 끝에 대한 징조를 제공합니다. 미결제의 증가는 새로운 자본 유입과 기존의 위 또는 아래 경향의 지속 가능성을 의미하는 반면 미결제이자의 감소는 추세의 끝을 의미합니다.

단기 매매 움직임 및 동향으로부터 이익을 얻으려는 트레이더 옵션 거래의 경우, OI는 옵션 포지션을 입력하거나 제곱 할 때 유용한 정보를 제공합니다.

OI 값은 거래량 및 가격 변동과 함께 옵션 거래자가 자주 사용합니다. 다음은 OI 및 가격 변동에 대한 지표 해석입니다.

시장은 강하다.

시장은 약화되고 있습니다.

시장은 강화되고있다.

위에서 언급 한 기술 지표 이외에도 거래 옵션 (Stochastic Oscillators, Average True Range, 누적 진드기, 이동 평균 등)에 사용할 수있는 수백 가지 지표가 있습니다. 그 중에서도 결과 값에 대한 기술을 부드럽게하고 원칙을 평균화하며 다양한 지표의 조합을 사용하는 많은 변형이 있습니다. 옵션 트레이더는 수학적 의존성과 계산을 면밀히 검토 한 후에 자신의 트레이딩 스타일과 전략에 맞는 트레이더를 선택해야합니다.

RSI를위한 3 가지 거래 팁.

워커 잉글랜드.

하락세에서는 RSI가 과매도를 유지하여 시장 방향을 결정하기 위해 중심선을 사용하여 더 많거나 적은 진동을 조정할 수 있습니다.

RSI (Relative Strength Index)는 거래의 가장 인기있는 지표 중 하나로 집계됩니다. 이는 오실레이터 제품군의 구성원으로서 RSI가 추세, 시간 항목 등을 결정하는 데 도움이 될 수 있기 때문에 좋은 이유입니다. 오늘 지표를보다 잘 이해하는 데 도움이되도록 RSI와 거래하기위한 세 가지 드문 팁을 검토합니다.

& rsquo; s 시작하자!

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

크로스 오버를 넘어서 생각하십시오.

거래자가 RSI와 다른 오실레이터에 대해 처음 알게되면, 과매 수 및 과매 가치로 끌리는 경향이 있습니다. 이들은 retracements에 시장에 진입하는 직관적 인 포인트이지만, 이것은 강력한 동향 환경에서 비생산적 일 수 있습니다. RSI는 운동량 오실레이터로 간주되며, 이는 장기 추세가 RSI를 장기간 과매 수를 유지할 수 있음을 의미합니다.

위에 우리는 GBPUSD 8Hour 차트에서 RSI를 사용하는 대표적인 예를 볼 수 있습니다. RSI가 30의 독서 아래로 떨어 졌다고해도, 7 월 27 일, 오늘의 거래를 통해 402 pips만큼 가격이 계속 떨어졌습니다. 이것은 과매 수 값에서 RSI 크로스 오버를 사려고하는 상인에게 어려움을 줄 수 있습니다. 대신 RSI가 하락 추세에서 과매도 일 때 시장을 매각하고 RSI가 상승 추세에서 과매 매 될 때 매수 대안을 고려한다.

Forex 자세히 알아보기 & ndash; GBP 달러 8 시간.

(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)

센터 라인을 시청하십시오.

모든 오실레이터에는 중심선이 있고 흔히 지표면에 비해 잊혀진 배경이됩니다. RSI는 50의 중간 값에서 중간 값의 중심선과 다르지 않습니다. 기술 거래자는 중심선을 사용하여 추세의 변화를 보여줍니다. RSI가 50 이상이면 모멘텀이 상승한 것으로 간주되고 거래자는 시장을 매수할 기회를 찾을 수 있습니다. 50 이하로 하락하면 새로운 약세장이 형성 될 것입니다.

위의 그래프에서 8HR 차트를 사용하여 GBPUSD 예제를 다시 볼 수 있습니다. 가격이 상승 할 때 RSI가 50 이상을 유지했는지 주목하십시오. RSI가 6 월 24 일에이 값보다 낮아지기 전에 센터 라인이 지표 지원 역할을했는지 주목하십시오. 그러나 모멘텀이 이동함에 따라 RSI는 50 미만으로 하락하여 하락 반전을 나타냈다. 이것을 알면, 거래자는 기존의 긴 포지션을 끝내거나 가격이 새로운 방향으로 주문 항목을 찾을 수 있습니다.

매개 변수를 확인하십시오.

다른 많은 발진기와 마찬가지로 RSI도 14주기 설정으로 기본값이 설정됩니다. 즉, 표시기는 그래프를 보면서 14 개의 막대를 뒤집어서 읽을 수 있습니다. 14가 기본 설정이므로 거래에 가장 적합한 설정이 아닐 수도 있습니다. 일반적으로 단기 트레이더들은 더 많은 인디케이터 오실레이터를 생성하기 위해 7주기 RSI와 같은 더 작은 기간을 사용합니다. 장기 트레이더들은 마더 지표 선에 대해 더 높은 기간 (예 : RSI 25 기간)을 선택할 수 있습니다.

최종 비교에서 9 기간 RSI 라인과 25 기간 RSI 라인을 나란히 볼 수 있습니다. 언뜻보기에는 그다지 차이가없는 것처럼 보일 수도 있지만, 70과 30 값의 교차와 함께 중심선에 세심한주의를 기울이십시오. 그래프의 상단에있는 RSI 9는 RSI 25에 비해 상당히 많은 진동을합니다.

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상대 강도 지수 (RSI)

목차.

상대 강도 지수 (RSI)

소개.

J. Welles Wilder가 개발 한 Relative Strength Index (RSI)는 가격 변동의 속도와 변화를 측정하는 운동량 오실레이터입니다. RSI는 0과 100 사이에서 진동합니다. 전통적으로 와일더에 따르면 RSI는 70보다 높으면 초과 구매로 간주되고 30 이하에서는 과매행으로 간주됩니다. 신호는 또한 발산, 실패 스윙 및 중심선 교차를 검색하여 생성 할 수 있습니다. RSI는 또한 일반적인 경향을 확인하는 데 사용될 수 있습니다.

RSI는 지난 수년간 많은 기사, 인터뷰 및 책에 소개 된 매우 대중적인 운동량 지표입니다. 특히, 콘 스턴스 브라운 (Constance Brown)의 저서, 무역 전문가를위한 기술 분석 (Technical Analysis for Technical Professional)은 강세장의 개념을 특징으로하며 RSI의 시장 범위를 상회합니다. 브라운 RSI의 멘토 인 앤드류 카드 웰 (Andrew Cardwell)은 RSI에 대해 긍정적 및 부정적 반전을 도입했습니다. 또한, Cardwell은 말 그대로, 그리고 비 유적으로, 그 머리 위로 발산의 개념을 돌 렸습니다.

Wilder는 1978 년 저서 '기술 거래 시스템의 새로운 개념'에서 RSI를 다루고 있습니다. 이 책에는 파라볼 릭 SAR, 평균 True Range 및 ADX (Directional Movement Concept)도 포함됩니다. 컴퓨터 시대 이전에 개발되었지만 와일더의 지표는 시간의 테스트를 지키고 매우 인기가 있습니다.

계산.

계산 설명을 단순화하기 위해 RSI는 RS, Average Gain 및 Average Loss의 기본 구성 요소로 나뉩니다. 이 RSI 계산은 14 개 기간을 기준으로하며, 이는 Wilder가 제안한 기본값입니다. 손실은 음수 값이 아닌 양수 값으로 표현됩니다.

평균 이득 및 평균 손실에 대한 첫 번째 계산은 단순한 14 기간 평균입니다.

두 번째 및 후속 계산은 이전 평균 및 현재 이득 손실을 기반으로합니다.

이전 값 + 현재 값을 취하는 것은 지수 이동 평균을 계산하는 데 사용되는 것과 유사한 스무딩 기법입니다. 이것은 또한 계산 기간이 연장됨에 따라 RSI 값이보다 정확 해짐을 의미합니다. SharpCharts는 RSI 값을 계산할 때 차트의 시작 날짜 이전에 250 개 이상의 데이터 요소를 사용합니다 (많은 데이터가 있다고 가정). RSI 번호를 정확하게 복제하려면 수식에 250 개 이상의 데이터 요소가 필요합니다.

Wilder의 공식은 RS를 표준화하여이를 0과 100 사이에서 변동하는 발진기로 바꿉니다. 실제로 RS의 플롯은 RSI의 플롯과 정확히 동일하게 보입니다. RSI가 범위 한계이기 때문에 정규화 단계를 통해 극단을 쉽게 식별 할 수 있습니다. Average Gain이 0 일 때 RSI는 0입니다. 14 기간의 RSI를 가정 할 때, RSI 값이 0이면 가격이 14 기간 모두 더 낮아졌다는 것을 의미합니다. 측정 할 이득이 없었습니다. 평균 손실이 0 일 때 RSI는 100입니다. 즉, 14 기간 동안 가격이 모두 상승했다는 의미입니다. 측정 할 손실은 없었습니다.

작동중인 RSI 계산의 시작을 보여주는 Excel 스프레드 시트가 여기에 있습니다.

참고 : 스무딩 프로세스는 RSI 값에 영향을줍니다. 첫 번째 계산 후에 RS 값이 다듬어집니다. 평균 손실은 첫 번째 계산에서 손실의 합계를 14로 나눈 값과 같습니다. 후속 계산은 이전 값에 13을 곱하고 가장 최근 값을 더한 다음 합계를 14로 나눕니다. 이로 인해 스무딩 효과가 생성됩니다. 평균 이득에도 동일하게 적용됩니다. 이 평활화로 인해 RSI 값은 총 계산 기간에 따라 다를 수 있습니다. 250주기는 30주기보다 더 많은 스무딩을 허용하며 이는 RSI 값에 약간 영향을 미칩니다. 스톡 차트는 가능할 때 250 일 전으로 거슬러 올라갑니다. 평균 손실이 0이면 RS에 대해 "0으로 나누기"상황이 발생하고 정의에 따라 RSI가 100으로 설정됩니다. 마찬가지로 Average Gain이 0 일 때 RSI는 0입니다.

매개 변수.

RSI의 기본 룩백 기간은 14이지만 감도를 높이려면 낮추거나 감도를 낮추려면 낮추십시오. 10 일 RSI는 20 일 RSI보다 초과 구매 또는 과매 수 준에 도달 할 가능성이 더 큽니다. 룩백 매개 변수는 보안의 변동성에 따라 달라집니다. 인터넷 소매 업체 인 Amazon (AMZN)의 14 일 RSI는 유틸리티 인 Duke Energy (DUK)의 14 일 RSI보다 과매 수 또는 과매매가 될 가능성이 큽니다.

RSI는 70 세가 넘었을 때 과매 수로 간주되고 30 세가 지나면 과매도 상태가됩니다. 이러한 전통적인 수준은 보안 또는 분석 요구 사항에보다 적합하도록 조정할 수도 있습니다. overbought를 80으로 올리거나 oversold를 20으로 낮추면 overbought / oversold reading의 수를 줄일 수 있습니다. 단기 트레이더들은 2주기 RSI를 사용하여 과잉 매도가 80을 넘고 초과 매도가 20보다 낮은 것을 찾습니다.

초과 매수 - 과매 수.

Wilder는 RSI가 70을 초과하여 초과 매수로 간주하고 30 미만으로 낙폭 과대를 결정했습니다. 차트 3은 14 일 RSI의 McDonalds를 보여줍니다. 이 차트는 RSI가 마감 가격을 기반으로하기 때문에 1 일 SMA가 분홍색 인 매일 막대를 회색으로 표시하여 마감 가격을 강조 표시합니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 진행된이 주식은 7 월 말에 과매도 상태가되어 44 (1) 경을지지했다. 하단은 과도한 읽기 후에 전개되었음을 알 수 있습니다. 과매도 독서가 나타나 자마자 주가는 바닥을 찾지 못했다. Bottoming은 프로세스가 될 수 있습니다. 지나치게 높은 수준에서 RSI는 9 월 중순에 70 세 이상으로 과매비가되었다. 이 overbought 독서에도 불구하고, 주식은 쇠퇴하지 않았다. 대신, 주식은 2 주 동안 실속하고 그 후에 계속 높았습니다. 마침내 주식이 마침내 12 월 (2)에 정점에 도달하기 전에 3 번 더 overbought 수치가 발생했습니다. 모멘텀 발진기는 과매 수 (과매도)가 될 수 있으며 강력한 업 (다운) 추세를 유지할 수 있습니다. 처음 세 번의 과매 수 읽기는 연결을 예고했습니다. 네 번째는 중요한 피크와 일치했습니다. RSI는 1 월에 overbold에서 oversold로 옮겼습니다. 마지막 바닥은 최종적으로 46 주 전후에 주식이 궁극적으로 바닥에 오르면서 초기 과매 수 독서와 일치하지 않았다 (3).

많은 운동량 발진기와 마찬가지로 RSI의 과매 수 및 과매 독도는 가격이 범위 내에서 옆으로 움직일 때 가장 잘 작동합니다. 차트 4는 2009 년 4 월부터 9 월까지 13.5와 21 사이의 MEMC Electronics (WFR) 거래를 보여줍니다. RSI가 70에 도달하고 주식이 30에 이른 직후 주식은 최고점에 도달했습니다.

다양성.

Wilder에 따르면, 방향의 모멘텀이 가격을 확인하지 않기 때문에 방향이 바뀔 수 있음을 알립니다. 낙관적 인 발산은 근본적인 보안이 낮아지고 RSI가 낮아질 때 발생합니다. RSI는 낮은 저점을 확인하지 못했고 이는 추진력을 강화시키는 것을 보여줍니다. 보안 기록이 높고 RSI가 낮은 기록을 형성 할 때 곰 같은 분기가 형성됩니다. RSI는 새로운 고점을 확인하지 못했고 이는 약세의 모멘텀을 보여줍니다. 차트 5는 8 월에서 10 월 사이에 엇갈린 Ebay (EBAY)를 보여줍니다. 주식은 9 월 -10 월에 새로운 고점으로 옮겼지만 RSI는 약세 다각화를 위해 더 낮은 최고치를 형성했다. 10 월 중순의 후속 고장은 약화 된 추진력을 확인했습니다.

1 월 ~ 3 월에 완만 한 분기가 형성되었습니다. 3 월에 새로운 최저치로 움직이는 이베이 (eBay)와 이전 낮은치를 유지하는 RSI로 형성된 강세 발산. RSI는 2 ~ 3 월 하락기에도 불구하고 경기 모멘텀이 덜 반영된 것으로 나타났다. 3 월 중순의 브레이크 아웃은 추진력을 향상시키는 것으로 확인되었습니다. 분산은 초과 매수 또는 과도한 독서 후에 형성 될 때 더 튼튼한 경향이 있습니다.

훌륭한 거래 신호로서의 다양성에 대해 너무 흥분하기 전에, 강한 경향 속에서 서로 다른 의견들이 오도하는 것으로 주목해야합니다. 강한 상승 추세는 실제로 최고가 실현되기 전에 곰팡이가 많은 분기점을 보여줄 수 있습니다. 반대로 낙관적 인 격차는 강한 하락세로 나타날 수 있습니다. 그러나 하락세는 계속됩니다. 차트 6은 세 가지 엇갈린 발산과 지속적인 상승 추세를 보이는 S & amp; P 500 ETF (SPY)를 보여줍니다. 이 곰 같은 발산은 단기적인 철수를 경고했지만, 분명히 주요한 추세 반전은 없었습니다.

실패 스윙.

와일더는 실패 스윙을 임박한 반전의 강력한 징조로 간주했다. 오류 스윙은 가격 조치와 별개입니다. 즉, 장애 스윙은 신호에 대해서 RSI에만 초점을 맞추고, 발산의 개념은 무시합니다. RSI가 30 (과량) 이하로 움직이고, 30 이상으로 튀어 오르고, 뒤로 당기고, 30도 이상 유지하고, 이전의 최고치를 깨기 때문에 낙천적 실패 스윙이 형성됩니다. 기본적으로 낙폭 과대 수준으로 이동 한 후 낙폭 과대보다 높습니다. 차트 7은 RIM (10 일 RSI)이 완고한 실패 스윙을 형성하는 RIM (Research in Motion)을 보여줍니다.

RSI가 70을 넘고, 뒤로 물러나고, 튀어 오르고, 70을 넘지 못하고, 이전의 낮은 압력을 깨면 곰 같은 실패 스윙이 형성됩니다. 이는 기본적으로 과매 수 준 수준으로 이동 한 다음 과대 평가 수준보다 낮은 수준으로 낮추는 것입니다. 그림 8은 텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments, TXN)가 2008 년 5 월 ~ 6 월에 약세장에서 실패한 것을 보여줍니다.

트레이딩 전문가를위한 Technical Analysis에서 Constance Brown은 오실레이터가 0에서 100 사이를 이동하지 않는다고 제안합니다. 이는 또한 첫 번째 장의 이름이기도합니다. Brown은 RSI의 황소 시장과 곰 시장을 밝힙니다. RSI는 강세장에서 40 ~ 90 사이의 변동을 보이며 40 ~ 50 개 지역이지지 역할을합니다. 이러한 범위는 RSI 매개 변수, 기본 보안의 경향 및 변동성의 강도에 따라 다를 수 있습니다. 차트 9는 2003 년부터 2007 년까지 강세장에서 SPY의 14 주 RSI를 보여줍니다. RSI는 2003 년 말 70 세 이상으로 급등하여 황소 시장 (40-90)으로 옮겼습니다. 2004 년 7 월 40 세 미만의 오버 슈트가 있었지만 RSI는 2005 년 1 월부터 2007 년 10 월까지 (녹색 화살표) 40-50 구역을 최소 5 회 이상 개최했습니다. 사실, 이 지역으로의 철수는 상승 추세에 참여하기위한 낮은 위험 진입 점을 제공했음을 주목하십시오.

반대로 RSI는 50-60 대가 저항으로 작용하면서 약세 (하락세)에서 10 ~ 60 사이에서 변동하는 경향이 있습니다. 차트 10에서는 2009 년 하락 추세 동안 미국 달러 인덱스 ($ USD)의 14 일 RSI를 보여줍니다. RSI는 3 월에 30으로 이동하여 곰 범위의 시작을 알립니다. 40-50 구역은 12 월에 탈옥 될 때까지 저항을 나타 냈습니다.

양수 - 음수 반전.

앤드류 카드 웰 (Andrew Cardwell)은 RSI에 대한 긍정적 인면과 부정적인면을 반전 시켰는데, 이는 곰 같은 낙관적 인면과 반대입니다. Cardwell의 도서는 절판되었지만 이러한 방법을 자세히 설명하는 세미나를 제공합니다. 콘스탄스 브라운 (Andance Cardwell)은 RSI 계몽을 위해 신용을 쓴다. 역 분개 기술에 대해 논의하기 전에 카드 웰의 발산에 대한 해석은 와일더와 다른 점에 유의해야합니다. Cardwell은 강세장 현상으로 약세를 보였다. 다시 말해, 상승 경향에있어서 곰 같은 발산이 형성 될 가능성이 더 큽니다. 유사하게, 완고한 다변화는 하락 추세를 나타내는 약세 현상으로 간주됩니다.

긍정적 인 반전은 RSI가 낮은 수준을 낮추고 보안 수준이 낮은 수준을 낮출 때 발생합니다. 차트 11에서는 2009 년 6 월에 양의 반전이 형성되는 MMM을 보여줍니다. MMM은 몇 주 후 저항을 깨고 RSI는 70을 넘었습니다. 저조한 모멘텀에도 불구하고 RSI에서 MMM은 이전의 낮은 수준을 유지하고 근원적 인 힘을 보였습니다. 본질적으로, 가격 행동은 기세를 극복했다.

음의 반전은 양의 반전과 반대입니다. RSI는 더 높은 높이를 형성하지만 보안은 더 낮은 높이를 형성합니다. 다시 말하지만, 더 높은 최고치는 일반적으로 50-70 지역의 과매 수 수준 바로 아래에 있습니다. 차트 12는 RSI가 더 높은 높이를 형성함에 따라 더 낮은 높이를 형성하는 스타 벅스 (SBUX)를 보여줍니다. RSI가 새로운 고점을 만들어 냈지만 모멘텀은 강했지만 가격 정책은 낮은 고공 행진을 확인하지 못했습니다. 이러한 부정적인 반전은 6 월 말의 큰 지원 중단과 급격한 감소를 예고했습니다.

결론.

RSI는 시간의 테스트를 지켜본 다용도 모멘텀 오실레이터입니다. 휘발성과 시장의 변화에도 불구하고 RSI는 Wilder 's 시대와 마찬가지로 여전히 관련이 있습니다. Wilder의 원래 해석이 지표를 이해하는 데 유용하지만 Brown과 Cardwell의 연구는 RSI 해석을 새로운 차원으로 끌어들입니다. 이 수준으로 조정하면 전통적으로 교육 된 차트리스트의 일부에 대해 다시 생각하게됩니다. Wilder는 overbought 조건이 역전에 대해 익숙하다고 생각하지만 overbought는 또한 힘의 신호 일 수 있습니다. Bearish divergences는 여전히 좋은 매도 시그널을 생산하지만 Chartian 주의자들은 Bearish Divergences가 실제로 정상적인 강한 경향에주의해야합니다. 비록 긍정적이고 부정적인 반전이라는 개념이 와일더의 해석을 훼손하는 것으로 보일지라도, 논리는 의미가 있으며, 와일더는 가격 행동에 더 중점을 두는 것의 가치를 일축하지 않을 것입니다. 양수 및 음수 반전은 기본 보안의 가격 조치를 먼저 표시하고 지표는 두 번째로 표시해야합니다. 약세와 낙관적 인 격차는 지표를 먼저 배치하고 가격 행동을 두 번째로 놓습니다. 프라이스와 네거티브 반전의 개념은 가격 행동에 더 중점을 두어 운동량 발진기에 대한 우리의 사고에 도전합니다.

SharpCharts와 함께 사용하기.

RSI는 SharpCharts의 표시기로 사용할 수 있습니다. 일단 선택되면 사용자는 기본 가격 플롯의 위, 아래 또는 뒤에 표시기를 배치 할 수 있습니다. RSI를 가격 그래프 상단에 직접 배치하면 기본 보안의 가격 조치와 관련된 움직임이 강조됩니다. 사용자는 "고급 옵션"을 적용하여 이동 평균으로 지표를 평탄화하거나 과매 수 또는 과매도 수준을 표시하는 수평선을 추가 할 수 있습니다.

제안 된 스캔.

상승 추세에서 RSI 초과 판매.

이 스캔은 과매도 RSI의 상승 추세에있는 주식을 보여줍니다. 첫째, 주식은 전반적인 상승 추세에 있기 위해 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. 둘째, RSI는 30 이하로 넘어져 과매매가되어야합니다.

하락 추세에있는 RSI Overbought.

이 스캔은 overbought RSI가 하락하면서 하락세에있는 주식을 보여줍니다. 첫째, 주식은 200 일 이동 평균보다 낮아야 전반적인 하락세에 빠질 수 있습니다. 둘째, RSI는 과매비가되기 위해 70을 넘어야합니다.

RSI 검색에 사용할 구문에 대한 자세한 내용은 지원 센터의 검색 표시기 참조를 참조하십시오.

추가 연구.

Constance Brown의 책은 RSI를 강세로 새로운 수준으로 끌어 올리며 RSI를 기반으로 시장 범위, 긍정적 / 부정적 반전 및 예측을합니다. 그녀의 RSI 멘토 인 앤드류 카드 웰 (Andrew Cardwell)의 몇몇 방법들도이 책에서 설명되고 세련됩니다.

추가 자료.

주식 및 상품 잡지 기사.

1994 년 8 월 - 주식 및 필수품 V. 12 : 9 (381-384)

1998 년 2 월 - 주식 및 필수품 V. 16 : 3 (111-121)